ASOF JOIN 是什么？pandas 的 merge_asof() 如何使用？

最新推荐文章于 2026-07-04 11:50:19 发布

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大数据技术体系

本文介绍ASOFJOIN概念及pandas中merge_asof()函数的使用方法，通过实例演示不同参数设置下ASOFJOIN的效果。

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前言

本文隶属于专栏《大数据技术体系》，该专栏为笔者原创，引用请注明来源，不足和错误之处请在评论区帮忙指出，谢谢！

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WHAT

时间序列分析是最常见的财务数据分析之一。

在时间序列分析中，ASOF JOIN是一个非常常见的操作，它用于时间序列数据，以根据时间戳不完全匹配的时间戳连接两个表。

对于给定时间戳处的给定记录，它将在第一个表中的时间戳之前，以最接近的时间戳返回另一个表中的相应记录。

ASOF JOIN在按时间排序的表或结果集上执行。当按照时间顺序创建表时，记录的时间顺序被强制执行并且时间戳列名称在表元数据中。ASOF JOIN将使用元数据中的时间戳列。

pandas 的 merge_asof()

pandas 的 merge_asof() 类似于有序的LEFT JOIN，只是我们在最近的键上匹配，而不是相等键。

对于leftDataFrame中的每行，我们选择rightDataFrame中键小于左侧键的最后一行。两个DataFrames必须按键排序。

实践

例如，我们有trades和quotes，我们希望asof合并它们。

In [1]: trades = pd.DataFrame(
   .....:     {
   .....:         "time": pd.to_datetime(
   .....:             [
   .....:                 "20160525 13:30:00.023",
   .....:                 "20160525 13:30:00.038",
   .....:                 "20160525 13:30:00.048",
   .....:                 "20160525 13:30:00.048",
   .....:                 "20160525 13:30:00.048",
   .....:             ]
   .....:         ),
   .....:         "ticker": ["MSFT", "MSFT", "GOOG", "GOOG", "AAPL"],
   .....:         "price": [51.95, 51.95, 720.77, 720.92, 98.00],
   .....:         "quantity": [75, 155, 100, 100, 100],
   .....:     },
   .....:     columns=["time", "ticker", "price", "quantity"],
   .....: )
   .....: 

In [2]: quotes = pd.DataFrame(
   .....:     {
   .....:         "time": pd.to_datetime(
   .....:             [
   .....:                 "20160525 13:30:00.023",
   .....:                 "20160525 13:30:00.023",
   .....:                 "20160525 13:30:00.030",
   .....:                 "20160525 13:30:00.041",
   .....:                 "20160525 13:30:00.048",
   .....:                 "20160525 13:30:00.049",
   .....:                 "20160525 13:30:00.072",
   .....:                 "20160525 13:30:00.075",
   .....:             ]
   .....:         ),
   .....:         "ticker": ["GOOG", "MSFT", "MSFT", "MSFT", "GOOG", "AAPL", "GOOG", "MSFT"],
   .....:         "bid": [720.50, 51.95, 51.97, 51.99, 720.50, 97.99, 720.50, 52.01],
   .....:         "ask": [720.93, 51.96, 51.98, 52.00, 720.93, 98.01, 720.88, 52.03],
   .....:     },
   .....:     columns=["time", "ticker", "bid", "ask"],
   .....: )
   .....:

In [3]: trades
Out[3]: 
                     time ticker   price  quantity
0 2016-05-25 13:30:00.023   MSFT   51.95        75
1 2016-05-25 13:30:00.038   MSFT   51.95       155
2 2016-05-25 13:30:00.048   GOOG  720.77       100
3 2016-05-25 13:30:00.048   GOOG  720.92       100
4 2016-05-25 13:30:00.048   AAPL   98.00       100

In [4]: quotes
Out[4]: 
                     time ticker     bid     ask
0 2016-05-25 13:30:00.023   GOOG  720.50  720.93
1 2016-05-25 13:30:00.023   MSFT   51.95   51.96
2 2016-05-25 13:30:00.030   MSFT   51.97   51.98
3 2016-05-25 13:30:00.041   MSFT   51.99   52.00
4 2016-05-25 13:30:00.048   GOOG  720.50  720.93
5 2016-05-25 13:30:00.049   AAPL   97.99   98.01
6 2016-05-25 13:30:00.072   GOOG  720.50  720.88
7 2016-05-25 13:30:00.075   MSFT   52.01   52.03

默认我们使用quotes的asof

In [5]:pd.merge_asof(trades, quotes, on="time", by="ticker")
Out[5]: 
                     time ticker   price  quantity     bid     ask
0 2016-05-25 13:30:00.023   MSFT   51.95        75   51.95   51.96
1 2016-05-25 13:30:00.038   MSFT   51.95       155   51.97   51.98
2 2016-05-25 13:30:00.048   GOOG  720.77       100  720.50  720.93
3 2016-05-25 13:30:00.048   GOOG  720.92       100  720.50  720.93
4 2016-05-25 13:30:00.048   AAPL   98.00       100     NaN     NaN

trades和quotes之间的时间差我们只容忍2ms

In [6]: pd.merge_asof(trades, quotes, on="time", by="ticker", tolerance=pd.Timedelta("2ms"))
Out[6]: 
                     time ticker   price  quantity     bid     ask
0 2016-05-25 13:30:00.023   MSFT   51.95        75   51.95   51.96
1 2016-05-25 13:30:00.038   MSFT   51.95       155     NaN     NaN
2 2016-05-25 13:30:00.048   GOOG  720.77       100  720.50  720.93
3 2016-05-25 13:30:00.048   GOOG  720.92       100  720.50  720.93
4 2016-05-25 13:30:00.048   AAPL   98.00       100     NaN     NaN

trades和quotes之间的时间差我们只容忍10ms，并且我们排除了时间上的完全匹配。请注意，尽管我们排除了（quotes）完全匹配，但之前的quotes确实会传播到那个时间点。

In [7]: pd.merge_asof(
   .....:     trades,
   .....:     quotes,
   .....:     on="time",
   .....:     by="ticker",
   .....:     tolerance=pd.Timedelta("10ms"),
   .....:     allow_exact_matches=False,
   .....: )
   .....: 
Out[7]: 
                     time ticker   price  quantity    bid    ask
0 2016-05-25 13:30:00.023   MSFT   51.95        75    NaN    NaN
1 2016-05-25 13:30:00.038   MSFT   51.95       155  51.97  51.98
2 2016-05-25 13:30:00.048   GOOG  720.77       100    NaN    NaN
3 2016-05-25 13:30:00.048   GOOG  720.92       100    NaN    NaN
4 2016-05-25 13:30:00.048   AAPL   98.00       100    NaN    NaN